PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GBP=X^GSPC
Дох-ть с нач. г.-0.04%25.45%
Дох-ть за 1 год-4.00%35.64%
Дох-ть за 3 года1.27%8.55%
Дох-ть за 5 лет0.14%14.13%
Дох-ть за 10 лет1.75%11.39%
Коэф-т Шарпа-0.242.90
Коэф-т Сортино-0.323.87
Коэф-т Омега0.961.54
Коэф-т Кальмара-0.074.19
Коэф-т Мартина-0.3418.72
Индекс Язвы3.97%1.90%
Дневная вол-ть5.87%12.27%
Макс. просадка-34.89%-56.78%
Текущая просадка-15.78%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GBP=X и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC

С начала года, GBP=X показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
12.73%
GBP=X
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBP=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.008.85

Сравнение коэффициента Шарпа GBP=X и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
1.71
GBP=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-0.29%
GBP=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC

USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.65% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.72%
GBP=X
^GSPC