PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBP=X и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.36%
12.76%
GBP=X
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBP=X:

0.13

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

GBP=X:

0.25

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

GBP=X:

1.03

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

GBP=X:

0.00

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

GBP=X:

0.36

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

GBP=X:

2.78%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GBP=X:

5.92%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

GBP=X:

-34.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GBP=X:

-13.75%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.31% соответственно.


GBP=X

С начала года

0.89%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.49%

1 год

1.53%

5 лет

0.84%

10 лет

2.44%

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBP=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.071.69
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.032.24
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.001.001.30
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.000.79
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.7811.02
GBP=X
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.07
1.69
GBP=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.24%
-1.52%
GBP=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 3.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.70%
4.01%
GBP=X
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab