PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBP=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBP=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
12.53%
GBP=X
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, GBP=X показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции GBP=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.85% против 11.21% соответственно.


GBP=X

С начала года

1.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

0.86%

1 год

-0.75%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


GBP=X^GSPC
Коэф-т Шарпа0.122.53
Коэф-т Сортино0.233.39
Коэф-т Омега1.031.47
Коэф-т Кальмара0.033.65
Коэф-т Мартина0.1716.21
Индекс Язвы3.99%1.91%
Дневная вол-ть5.69%12.23%
Макс. просадка-34.89%-56.78%
Текущая просадка-14.76%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GBP=X и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBP=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/GBP (GBP=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.071.57
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.042.18
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.991.34
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.132.04
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.668.01
GBP=X
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GBP=X на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
1.57
GBP=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GBP=X и ^GSPC

Максимальная просадка GBP=X за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-0.53%
GBP=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GBP=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/GBP (GBP=X) составляет 3.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что GBP=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.94%
GBP=X
^GSPC